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分级基金申购套利计算及分级基金赎回套利计算介绍!

2017-06-24 17:37:07 八戒财经网

分级基金申购套利计算及分级基金赎回套利计算介绍!分级基金套利有多种方式,不同方式的分级基金套利计算方式也会有所差别,究竟分级基金套利如何计算呢,下面让我们一起来详细了解吧。

1、分级基金申购套利计算

母基金虚拟价格=A类子基价格×A份额占比%+B类子基价格×B份额占比%

当母基金虚拟价格超过母基金的净值时,可以进行申购套利,条件是母基金虚拟价格与母基金净值的差价大于交易费用。

2、分级基金赎回套利计算

当母基金虚拟价格(参考申购套利)低于母基金的净值时,可以进行赎回套利,条件是母基金虚拟价格与母基金净值的差价大于交易费用。

通常母基金的赎回费率是0.5%,二级市场买入的佣金最低可以达到0.03%。

分级基金赎回套利的操作方法如下所述:

T日:按照A类子基和B类子基的对应比例,通过股票账户分别买入A类和B类基金。

例如投资者希望套利10万份母基金,该分级基金的A类与B类的比例是4:6,则投资者需要分别买入4万份A类和6万份B类。

3、分级基金低折套利计算

分级基金的合同内会约定一个低折点,例如0.25元,当B类基金净值跌破0.25元时,将发生向下折算,此时会将B类基金重新折算为净值为1元的新B类基金,相当于B类基金进行了缩股,A类基金也按照B类相同的比例缩股为1元,余下的净值折算成母基金返还给A类持有人。

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